詹姆斯·西蒙斯
出生于1938年
名不見經傳的對沖基金王
說到投資界，如果你只知道股神巴菲特，金融巨鱷索羅斯，未免有點太粗淺。事實上，還有這么一個人，他運用統計方法建立風險投資的數學預測模型，創下了驚人的投資回報率，自1988年以來年均報酬率高達34％，超過金融大鱷索羅斯！他就是——詹姆斯·西蒙斯，名不見經傳的對沖基金王。
1989—2009年，詹姆斯·西蒙斯領導的大獎章基金平均年回報率約35％；2008年度收入更是高達25億美元，位居《阿爾法》雜志“第八屆全球對沖基金經理收入年度排行榜”首位。
數學界的天縱英才
詹姆斯·西蒙斯并非出生于知識分子家庭，而是一個馬薩諸塞州鞋廠老板的兒子，但是這些并沒有影響到他今后的輝煌人生。身為數學界的天縱奇才，詹姆斯·西蒙斯的數學天分在童年就展現無遺——當別的孩子還吵著讓爸爸媽媽給自己講格林童話的時候，我們的數學天才就已經開始思考數學問題了。
3歲時，詹姆斯·西蒙斯對一個現象產生了濃厚的興趣：汽車油箱里的油既然是用完一半還剩一半，那么為什么有一天油量會耗盡。這個故事在西方叫做芝諾悖論，在東方就是“日取其半萬世不竭”，當然這并不值得西蒙斯驕傲，但從這個故事里我們能看出西蒙斯的數學天賦爆表，后來他也不負眾望充分的向世界展示了他的數學天賦。
什么是年少有為？西蒙斯的數學成才之路完全可以來詮釋。1958年，西蒙斯從麻省理工學院數學系畢業，在1961年，23歲的西蒙斯獲得加州大學伯克利分校博士學位。1964—1968，美國國防研究院的研究人員之一就有西蒙斯，同一時間，他也任職于麻省理工學院和哈弗大學的數學老師。在1968年，他只有30歲，就已經被Stony Brook University授予擔任數學學院院長的職位。
西蒙斯在數學上的最重要成就，和一位美籍華人數學家息息相關。1974年，他與陳省身聯合發表了論文《典型群和幾何不變式》，創立了著名的Chern-Simons理論。該幾何理論后來被廣泛應用到從超引力到黑洞的各大領域。
1976年，西蒙斯獲得了每5年一次的全美數學科學維布倫（Veblen）獎金，這是數學領域里的最高榮耀。
也是在這一年，在數學界已經頗有些“獨孤求敗”感覺的西蒙斯，開始尋找新的研究領域。這一次，他一頭撞進了金融界，并最終成為世界著名的金融大鱷。
投資界的“模型先生”
1978年，西蒙斯離開了學術界而創建了一家投資基金，主要投資于商品期貨和其他金融工具。
1988年3月，西蒙斯成立了大獎章(Medallion)對沖基金，從此開始了他富有傳奇的投資生涯。
上天似乎在和西蒙斯開玩笑。大獎章對沖基金剛成立不到一年，就開始虧損。6個月后，西蒙斯不得不停止交易。也是在這段時間，西蒙斯發現以基本面分析研究為核心基礎傳統定性投資，并不適合自己。于是，他決定借助數學模型，從基本面分析轉向數量分析。由此他也獲得了一個雅號：模型先生。
西蒙斯的判斷是正確的。用數學模型捕捉市場機會，由電腦作出交易決策，讓西蒙斯的大獎章基金屢創輝煌。從成立到1999年12月，大獎章基金總共獲得 2478.6％的凈回報率，是同時期基金中的第一名，超過第二名索羅斯的量子基金一倍。即使在次貸危機全面爆發的2007年，西蒙斯的大獎章基金回報率仍高達85％。
如此輝煌的戰績，讓西蒙斯在投資界聲名鵲起。據說，有一年，單單傭金，他就賺了5億美金。
必須非主流才能入主流
在紐約，有一句名言：你必須非主流才能入主流。詹姆斯·西蒙斯的經歷似乎剛好是這句話的注解。在華爾街，他的所作所為總是讓人感到好奇。
與巴菲特的“價值投資”不同，西蒙斯依靠數學模型和電腦，管理著自己旗下的巨額基金。西蒙斯曾經表示：“我是模型先生，不想進行基本面分析，模型的優勢之一是可以降低風險。而依靠個人判斷選股，你可能一夜暴富，也可能在第二天又輸得精光。”他認為模型較之個人投資可以有效地降低風險。
在充滿傳奇色彩的華爾街，西蒙斯和他的文藝復興科技公司絕對是一個徹底的異類。華爾街的對沖基金行業一直擁有“黑箱作業”式的傳統，可以不必向投資者披露其交易細節。而據說西蒙斯先生的那只箱子是“最黑的”，因為一直到今天，就連最優秀的數量型對沖基金經理也無法弄清西蒙斯的模型究竟動用了哪些指標。也因此，西蒙斯和他的對沖基金仿佛已經成為華爾街最大的謎題之一了。
不過，自身的神秘性，并不妨礙西蒙斯成為眾人敬仰的標桿。在這個缺少大師的年代，能夠在數學研究與金融投資兩個領域都刷出神一般的存在感，除了西蒙斯，恐怕也沒有第二個人了。
（圖片來源于百度百科）
盡管如此，我們仍然能夠通過西蒙斯的只言片語，來推斷他的投資之道。比如，他曾經說過，“我們的出發點不是某一個公式，而是市場數據，我們沒有認為市場價格應該如何發展這樣先入為主的觀念。”這種投資策略后來被人們稱為“壁虎式投資法”，即通過捕捉市場上的大量瞬間微利機會，同時交易多個品種，依靠在短期內完成大量交易來獲利。
再比如，西蒙斯還說過：“有些交易模式并非隨機，而是有跡可循、具有預測效果的。”這即使放在今天，依然對廣大投資者具有實際意義。所以，人們在進行理財投資時，可以借助專業機構，通過創建模型分析數據，發現大概率幫助投資人賺錢的組合，然后以此為依據，科學配置風險不同收益不同的各類資產，實現長期穩健收益。
積極尋找交易模式的某些規律性細節，科學配置不同理財產品，以穩健型投資，實現長久而穩定的收益，這或許就是數學天才+投資奇才的西蒙斯，給我們這些凡夫俗子們的啟示了吧！
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