【策略島】（第14期）——經(jīng)典交易策略解析：布林強(qiáng)盜交易系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)差指標(biāo)表示各數(shù)據(jù)偏離平均值的距離的平均數(shù)。布林帶是由 John Bollinger 在 20 世紀(jì) 60 年代創(chuàng)建的，這項(xiàng)指標(biāo)利用標(biāo)準(zhǔn)差統(tǒng)計(jì)量來確定支撐位和阻力位。布林帶由三條線組成，中軌是價(jià)格的移動平均線，上下軌分別是中軌加上或者減去一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。根據(jù)理論計(jì)算，兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差相當(dāng)于95%的置信水平。換句話說，95%的時(shí)間我們樣本中的數(shù)據(jù)處于移動平均的兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的范圍內(nèi)。最初，布林帶是用來判斷市場走勢的邊界的。也就是說，當(dāng)價(jià)格移動到上軌或者下軌附近后，下一步價(jià)格將會回到中軌附近。我們對這一假設(shè)做了多次測試但結(jié)論似乎總是該假設(shè)不成立。我們發(fā)現(xiàn)，正如其它人嘗試過的一樣，將上軌做為突破指標(biāo)比做為阻力指標(biāo)要好得多，類似的結(jié)論也適用于下軌。布林強(qiáng)盜系統(tǒng)是用 50 日移動平均線上方一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的位置做為買入信號，50 日移動平均線下方一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的位置做為賣出信號。這個(gè)系統(tǒng)和金肯特納系統(tǒng)屬于同質(zhì)系統(tǒng)。它們的類似之處在于都是長期的通道突破系統(tǒng)。但是它們的相似之處也止于此。與金肯特納系統(tǒng)中簡單地設(shè)置一個(gè)止損位置來防止價(jià)格回到中軌不同，布林強(qiáng)盜系統(tǒng)采取了另外的止損措施。從金肯特納系統(tǒng)的交易中，我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)價(jià)格回到中軌系統(tǒng)離場時(shí)，已經(jīng)回吐了很大一部分利潤。因此，對于布林強(qiáng)盜系統(tǒng)，我們采用了更為積極的止損措施。當(dāng)建立倉位時(shí)，保護(hù)性止損設(shè)置在50 日均線。之后持有頭寸的時(shí)間每多一天，計(jì)算移動平均線的天數(shù)減一。持有頭寸時(shí)間越長，我們越容易帶著利潤離場。計(jì)算移動平均線的天數(shù)最小可以遞減到 10。如果達(dá)到 10，則不再遞減。我們的離場信號包含幾個(gè)方面：如果持多倉，移動平均低于上軌發(fā)出平倉信號；如果持空倉，移動平均高于下軌發(fā)出平倉信號。加入這個(gè)離場條件是為了防止布林強(qiáng)盜系統(tǒng)在止損之后重復(fù)入場。如果我們不使用這個(gè)離場條件，當(dāng)移動平均在上軌上方時(shí)，多頭入場條件仍然成立，因此多頭頭寸將會建立。之前我們提到過上軌下軌是潛在的買入賣出點(diǎn)。這里潛在的是一個(gè)關(guān)鍵字眼。在建立頭寸前我們必須進(jìn)行多次確認(rèn)：當(dāng)日收盤價(jià)必須高于 30日前的收盤價(jià)才能做多，當(dāng)日收盤價(jià)必須低于 30 日前的收盤價(jià)才能做空。這個(gè)額外的要求是一個(gè)趨勢過濾器。我們只希望在上升趨勢中做多或者在下降趨勢中做空。1、滿足過濾條件，并且價(jià)格上破布林通道上軌，開多； 2、滿足過濾條件，并且價(jià)格下破布林通道下軌，開空；1、持有多單時(shí)，自適應(yīng)出場均線低于布林通道上軌，并且價(jià)格下破自適應(yīng)出場均線，平多單；2、持有空單時(shí)，自適應(yīng)出場均線高于布林通道下軌，并且價(jià)格上破自適應(yīng)出場均線，平空單。Numeric bollingerLengths(50); // 布林通道參數(shù)
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