隨著上市公司三季報的逐漸公布，機構持股變動脈絡也開始浮現。
10月18日發布三季報的濱江集團(11.94,-0.01,-0.08%)(002244.SZ)顯示，今年1至9月，濱江集團凈利潤為4.47億元，同比增長20.28%。不過此前重倉濱江集團的中誠信托3款產品——中誠優利、中誠優享、中誠優得信托已全數撤離。而同時全國社保基金一零四組合卻在今年三季度進入濱江集團。
而10月19日公布的閏土股份(30.51,1.28,4.38%)(002440.SZ)三季報也顯示，全國社保基金五零一組合、全國社保基金四零二組合、全國社保基金四零五組合、全國社保基金四零八組合四只社保基金的大舉進入引起市場的關注。四只社保基金總共買入539.239萬股閏土股份。
從目前發布三季報的情況看，金屬非金屬和石化行業重新被社保基金重視。
首次重倉11股
截至目前已公布的三季報中，記者發現社保基金重倉32只股票。
其中，山東藥玻(18.02,-0.22,-1.21%)(600529.SH)、星馬汽車(23.08,0.63,2.81%)(600375.SH)、濱江集團(002244.SZ)、榕基軟件(40.48,1.59,4.09%)(002474.SZ)、閏土股份(002440.SZ)、黔源電力(21.13,-1.06,-4.78%)(002039.SZ)、國統股份(22.95,-0.34,-1.46%)(002205.SZ)、三泰電子(28.20,0.37,1.33%)(002312.SZ)、云南鍺業(68.61,2.17,3.27%)(002428.SZ)11家上市公司為社保基金首次重倉。
記者發現，被重倉的32只個股自9月30日以來表現搶眼，有65%的個股走出了上漲的行情。其中恒源煤電(48.80,0.09,0.18%)(600971.SH)更是在短短11個交易日股價上漲63.7%，而西寧特鋼(9.99,0.73,7.88%)(600117.SH)和新增的星馬汽車則紛紛上漲了32.14%和31.06%。社保基金分別持有以上三只個股280.9551萬股、410萬股、100萬股，以10月21日的收盤價計算，浮盈已達5335.33萬元、996.3萬元、547萬元，總計浮盈約達6878萬元。
除11只新增重倉股，社保基金也對鐵龍物流(12.75,-0.03,-0.23%)(600125.SH)、三精制藥(21.73,-0.16,-0.73%)(600829.SH)、恒源煤電、夢潔家紡(41.42,-0.28,-0.67%)(002397.SZ)、蘇泊爾(22.30,0.49,2.25%)(002032.SZ)、保齡寶(25.50,0.32,1.27%)(002286.SZ)、永太科技(51.29,0.57,1.12%)(002326.SZ)、煙臺氨綸(28.84,1.22,4.42%)(002254.SZ)這8只個股進行不同程度的增持。
增持程度最大是鐵龍物流的，全國社保基金110組合對增持了300萬股，同樣看好鐵龍物流的還有全國社保基金604組合，在今年三季度對鐵龍物流進行建倉，持有1285.22萬股，也是目前公布的所有社保基金組合中，新增持有個股數量最多的一只個股。不過鐵龍物流10月份只上漲了4.6%。
除此之外，社保基金也剔除了部分股票，包括雙鷺藥業(49.20,1.02,2.12%)(002038.SZ)、科陸電子(24.10,-0.05,-0.21%)(002121.SZ)、中工國際(55.30,0.95,1.75%)(002051.SZ)、山西汾酒(67.10,-0.84,-1.24%)(600809.SH)、英力特(15.74,0.35,2.27%)(000635.SZ)、名流置業(3.35,-0.05,-1.47%)(000667.SZ)、西寧特鋼(600117.SH)、蘭州民百(9.44,-0.23,-2.38%)(600738.SH)的8只股票遭受社保基金的拋售。
其中，蘭州民百被拋售了283.0889萬股，是拋售力度最大的個股。蘭州民百在今年二季度上漲近兩成，為16.67%，但10月份以來已經下跌了2.58%。
其中，并不是所有社保基金組合的選股態度一致，比如對于雙鷺藥業，社保基金則是有增有減。
社保基金一零八在2009年三季度進入到雙鷺藥業，一年之后，卻已不能在三季報的流通股東中看到其身影。
而在2006年四季度開始進駐雙鷺藥業的全國社保基金一零九組合，三季度選擇了減持4萬股。而全國社保基金104組合卻在三季度增持了50萬股，截至三季度末共計持有400萬股，占比1.61%。
二季度跑贏大盤
社保基金在二季度的重倉股表現不錯。
Wind數據顯示，在今年二季度，社保基金重倉了涉及了醫藥、旅游、化工、零售、有色金屬、機械、釀酒食品、房地產等行業的261只股票。這些股票在二季度平均約上漲了23個點。遠遠跑贏大盤的在二季度9.42%的漲幅。其中34只股票二季度的漲幅在50%以上。
其中，社保基金分別持有廈門鎢業(39.95,2.25,5.97%)(600549.SH)、棕櫚園林(63.50,-1.75,-2.68%)(002431.SZ)、洪都航空(46.62,0.41,0.89%)(600316.SH)813.31萬股、29萬股、183.65萬股，而這三只股票在二季度的漲幅分別達到91.24%、91.06%、87.93%。如果社保基金在二季度成功套現，僅在這三只股票上就可分別獲利13728.67萬元、1412.59萬元、5324萬元，總計約20465.27萬元。
而23只在二季度下跌的股票中，跌幅在10%以上的只有5只，跌幅最大的是吉峰農機(29.18,-1.24,-4.08%)(300022.SZ)，下跌了25.25%，吉峰農機也是社保基金唯一一只在二季度虧損超過20%股票。社保基金在二季度重倉了106.5004萬股的吉峰農機，浮虧達947.85萬元。
