周偉談
操盤風格：程序化交易；穩定盈利
事跡簡介：
浙江平湖人，現居上海，近不惑之年，1993年進入中國股票市場，1998年開始從事個人期貨交易，幾經起伏，也曾爆過倉，目前以程序化交易為主。2008年9月1日至2009年8月31日，在中國金融投資“潛龍出淵”期貨實盤大賽中，用嚴格的程序化交易實現623.86%的收益，以穩定的資金增長,可控的資金回撤摘得”潛龍出淵”年度綜合總冠軍和A組累計收益率冠軍。在第2屆藍海密劍大賽中，周偉收益率為119%,贏利金額為2902944.98元，位列全部選手盈利額第二。市場是系統交易者的朋友，盤整或者無趨勢時候患難與共，而當行情燦爛時刻，資金的增長是市場給予的豐厚回報。
經典摘錄：
一套完整成功的程序化交易系統應該包括進出的時機、風險控制和資金管理
我的交易系統與海龜交易法則有較大類似，比如價格突破
系統化交易會失去暴利的機會，每年50%-100%的收益
一般來說收益跟風險還是成正比的。比賽帳戶基本上單筆風險控制在2.5%左右
想要在期貨上賺錢，必須遵守紀律，其次堅決止損，再次多學習
按照系統來做，可以克服恐懼和貪婪
程序化交易成功的秘訣應該將實戰和理論結合起來，再加上學習國外新方法
性格偏內向、靜心之人適合做程序化交易
訪談實錄：
：各位網友大家好，歡迎收看和訊訪談。藍海密劍2009—2010實盤精英晉級賽在9月順利閉幕，這中間涌現出了很多風格各異的期貨高手，他們拼殺在無形的期貨戰場上，練就了一身的硬功。今天我們就請到了一位期貨實盤精英周偉先生，周先生您好！
周偉：你好，大家好！
：我們知道周先生1998年就開始從事期貨交易，盈利依靠自動化交易系統，不考慮基本面，而是根據系統的提示進行交易。在這次大賽中，您用了11個月的時間，把240萬的資金做到了460萬，請問您對這樣的成績滿意嗎？
周偉：應該差不多，不算特別滿意，因為比賽中有好多選手收益率都比較驚人，我這個應該說勉強及格吧。
：您覺得這一次比賽中有沒有給您帶來一些心得體會呢？
周偉：心得體會就是說選手的水平還是比較高的，大家都發揮的還是不錯的，盈利率比一般平均市場上要高一點，這次有30%多的選手都是盈利的，所以說這個市場賺錢的人是越來越多了。
：我知道您是用自動程序化交易系統，您能不能給大家簡單介紹一下這個交易系統？
周偉：我這個交易系統跟海龜交易法則還是有很大的類似，我的系統設置來源也涉及到海龜交易法則 ，就是價格突破，此外，我自己再加了另外一些圖形組合、周期切換，基本就是這些方法，關鍵還是突破，因為海歸交易法則大家都知道，也是以突破為主的。
：您覺得一套完整的成功的程序化交易系統應該包含哪幾方面呢？
周偉：我覺得分三部分，一個是進出的時機，一個是風險控制，一個就是資金管理，這三塊。
：您是從什么時候開始從事程序化交易，是一開始就是這樣，還是說一開始會自己做一些交易，慢慢過渡到這么一個程序化交易呢？
周偉：我98年開始做期貨，一開始做的時候也曾經想過用系統交易來做，但是一開始的時候自己制定的機制自己都遵守不了，所以一開始還是主觀性交易。后來逐漸吃了幾次虧以后才認識到系統交易的優勢之所在，現在基本上已經沒有主觀交易了，全是客觀性的系統交易。
：您覺得程序化交易比起您之前的交易除了可以規避人性的一些弱點，會不會也存在一定的缺陷？
周偉：有的，就是說你做成系統交易和系統化交易，這是一個概念，首先是你失去了暴利的機會，一年翻30倍、50倍的機會。做系統交易基本上是不大可能會實現這樣的暴利。做系統交易可能比較穩定一點，每年也就50%、60%或者100%的收益，基本上每年多多少少都能保證這個收益，這是系統交易的優勢。它的劣勢，除了放棄了暴利的機會，還有一方面是有些人也許由于缺乏自己的感性、主觀能動性，會覺得交易單調了一些，有些人可能接受不了。
：在風險控制方面您有沒有一些心得？
周偉：一般來說收益跟風險還是成正比的，如果想要巨大的收益，單筆冒的風險可能要稍微大一點。就我來說，比賽帳戶基本上單筆風險控制在2.5%左右，這樣的話可能跟人家比起來，收益方面就吃虧一點，但是我的資金回撤可能也基本上做到可控。
：您是比較穩健型的風格。你的盈利率或者給自己設定的目標是怎么樣的？
周偉：我基本上年收益率做到50%到100%就可以了。
：那也是非常不錯的成績了。很多投資者都會尋找成功者的一些共性，您覺得您身上是不是有些別人沒有的性格或者是某些特質，讓您能夠在期貨的戰場上獲勝呢？
周偉：也算不上我身上的特質，我個人覺得在期貨上要賺錢有幾點，一個是要遵守紀律，這是最重要的，你作為系統交易者來說，信號出來了一定要進去的，不能說那次進去這次不進去，這是違反自己的信號，不遵守紀律比較吃虧一點，遵守紀律是最主要的。其次，該止損的時候一定要止損，不要拖。還有一個，多學習一些新的東西，學習一些高手他們的經驗，能夠拿來為自己所用，這幾點還是比較重要的。
：在您長達12年的投資經歷中，有沒有一些比較讓您難忘的經歷，比如說一些大起或者大落呢？
周偉：有過幾次，剛開始做的時候，98年開始做的時候，做綠豆，那時候好像一開始比較順，賺錢也比較快，幾個月從3萬元做到10幾萬，那時候有點得意忘形了，又去滿倉做銅，被它封死跌停板，因為那時候我是做多的，遭遇到一個半的跌停板，因為那時候倉位比較重，一個禮拜都不到就虧了70%、80%，我對這段經歷的印象還是比較深的，從那時候起我就知道重倉隔夜風險很大，重倉隔夜是期貨交易之大忌，這點我印象比較深一點。
：我們知道期貨市場是一個反應人性的市場，人的貪婪和恐懼會時常在期貨市場上反映出來，您是怎樣來克服這兩個人的天性呢？
周偉：因為我做期貨之前我有過做股票大概五年的時間，做期貨之前我就知道期貨的風險比股票還要大，因為我做股票的時候也吃過一個苦頭，貪婪和恐懼每個人多少都會有的，所以說我一開始就想用系統交易來做。一開始做期貨的時候，受海龜交易法則啟示，想用系統交易來做，可是因為沒有執行，沒有按照自己原先設計的紀律來遵守，導致在期貨市場上吃過幾次虧。那以后才認識到紀律跟系統的重要，現在我完全按照系統來做，所以恐懼跟貪婪基本上已經排除掉了。
：就是用程序化交易來規避人性的弱點。
周偉：對。
：現在研究程序化交易的人還是很多的，但是成功的人也比較少，您覺得程序化交易成功的秘訣在哪里呢？
周偉：成功的秘訣，我覺得現在研究程序化交易的人我也接觸一些，好多人好像沒有實戰經驗，這是一個缺陷，實際上從理論到理論，可能研究出來的東西不這么實用。有的人直接做，但它也是在遵守一定的規章制度，相當于也是程序化交易的雛形，但是他沒涉及到理論階段，是從實戰到實戰，他一直達不到一個提升，我覺得還是理論跟實踐結合，這樣可能更加實用一點，就是說你自己首先要用錢在做，而且必須要用自己的錢做，不是代客理財的錢，因為代客理財的錢的虧損跟你自己錢的虧損的打擊是兩樣的，然后還要不斷學習國外新的方法，來為自己所用，這樣兩方面結合的話，我覺得應該還是有提升的空間的。
：也就是說先要自己在實戰中摸爬滾打，摸索出自己的一套交易系統。
周偉：對，然后再學習一些新的知識，來補充，來完善自己的方法，兩方面結合。因為好多人理論水平是很高，因為我也認識一些據稱是程序化交易的高手，他們理論水平很高，但是有的不拿自己的錢做的，最多是代客理財。其實代客理財虧損什么的對你的觸動還是有限的，因為你自己的錢虧了觸動才會比較大，才能想到要怎么完善你的系統，有些東西只能看起來比較好，實際用起來可能就要打一點折扣。
：哪一些人比較適合做程序化交易系統的交易呢？比如說是有軟件設計的能力，哪些人比較適合做這個？
周偉：我覺得最適合的應該是性格偏內向的人，心能靜得下來，不為外界干擾的人更適合，當然有軟件編輯這方面技術的話也是可以的，但是現在軟件開發方式也比較多，沒有編輯軟件的技術也可以請人來編，這個倒不是最主要的，最主要的首先一個要心能夠靜得下來，還有一個是像你說的反人性的東西，對金錢的觀念不要太濃，就是盡量淡泊一點，性格偏內向我覺得更加適合做程序化交易。
：您能不能最后給那些參加實盤比賽的選手一些建議呢？
周偉：期貨以前對好多人來說好像覺得是風險比較大的，通過東航這兩年的比賽，因為它畢竟有30%的人是過濾的，而且涌現了好多暴利的神話，所以說我覺得期貨這個東西風險肯定是有的，關鍵一點是如果在控制好資金的情況下，機會還是比較多的，我希望有更多的人來加入期貨這個行業，畢竟中國還是人才比較多的。
：非常感謝周先生！
周偉：謝謝大家！
