交易就是一個(gè)道術(shù)結(jié)合的過(guò)程，做的是勝率，賺的是盈虧比，而模式戰(zhàn)法就是用來(lái)提高勝率和盈虧比！順勢(shì)而為，道術(shù)結(jié)合，倉(cāng)位管理，模式交易，價(jià)值投機(jī)，知行合一，悟?qū)Φ?，用?duì)術(shù)，這個(gè)世界終有一天屬于我們！
市場(chǎng)是變化，技術(shù)也是進(jìn)化的，通過(guò)國(guó)內(nèi)公募基金多年實(shí)戰(zhàn)，西蒙斯的區(qū)間交易法已經(jīng)做了優(yōu)化和演變，我們稱(chēng)他為網(wǎng)格交易法。
一、策略核心內(nèi)容：
1，加倉(cāng)規(guī)則：在標(biāo)的物當(dāng)前價(jià)格和每下跌5%或固定價(jià)格（網(wǎng)格寬度自己設(shè)計(jì)）設(shè)置一個(gè)買(mǎi)入價(jià)格。當(dāng)前價(jià)格為底倉(cāng)，倉(cāng)位占比3層，剩余7層倉(cāng)位按照自定的網(wǎng)格分為若干等份，按照逐漸小幅增加進(jìn)行排列。
2，減倉(cāng)規(guī)則：除底倉(cāng)外，每一個(gè)買(mǎi)入價(jià)格上漲5%或固定價(jià)格，作為相應(yīng)的賣(mài)出價(jià)格，賣(mài)出的數(shù)量等于或者略大于買(mǎi)入的數(shù)量，底倉(cāng)最后賣(mài)出價(jià)格定位買(mǎi)入價(jià)格的100%以上。
二、策略重要特點(diǎn)：
1，買(mǎi)入總在下跌中，下跌賺股票，賣(mài)出總在上漲中，上漲賺現(xiàn)金，絕不追漲殺跌。
2，以股票當(dāng)前價(jià)格為標(biāo)準(zhǔn)，以5%或者固定價(jià)格的買(mǎi)入比率和賣(mài)出比率編織網(wǎng)格，講買(mǎi)賣(mài)的規(guī)則建立在趨勢(shì)的必然性上，而不是波動(dòng)的偶然性上。
3，將風(fēng)險(xiǎn)資金分為最多6批，使得風(fēng)險(xiǎn)資金的波動(dòng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于標(biāo)的物的價(jià)格波動(dòng)率，關(guān)注標(biāo)的物的焦點(diǎn)，遠(yuǎn)離日內(nèi)波動(dòng)，保持理性形態(tài)，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律。
4，標(biāo)的物盡量是低位很盤(pán)震蕩，大趨勢(shì)有震蕩向上的趨勢(shì)的。
5，買(mǎi)入時(shí)機(jī)指數(shù)處于長(zhǎng)期下跌后的底部，或者強(qiáng)勢(shì)震蕩橫盤(pán)行情，回避單邊下跌和單邊上漲的趨勢(shì)行情。
三、策略固有缺陷：
1，趨勢(shì)決定成敗，標(biāo)的物必須是波動(dòng)大，成長(zhǎng)性好，中線(xiàn)預(yù)期，指數(shù)行情相對(duì)安全，底倉(cāng)買(mǎi)入價(jià)格有比較大的安全邊際。當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格隨著業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)震蕩后走出趨勢(shì)時(shí)，區(qū)間網(wǎng)格交易法會(huì)取得滿(mǎn)意的回報(bào)；當(dāng)標(biāo)的物價(jià)格隨著市場(chǎng)逐步震蕩走低，或者在頂部震蕩區(qū)間買(mǎi)入時(shí)，越加倉(cāng)虧損越大。
2，熊市整體市場(chǎng)持續(xù)走弱，網(wǎng)格加倉(cāng)模式，絕對(duì)不適合。同樣牛市市場(chǎng)單邊上漲，網(wǎng)格加倉(cāng)容易過(guò)度分散資金，當(dāng)股價(jià)脫離網(wǎng)格時(shí)，將大大降低資金使用效率，從而跑輸大部分投資者。
3，買(mǎi)賣(mài)規(guī)則呆板，過(guò)度排斥追漲殺跌，導(dǎo)致錯(cuò)過(guò)一些突破支撐和阻力位的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，可能這些買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)位置并不具備太大優(yōu)勢(shì)，但是如果是在趨勢(shì)形成的初期，盈虧比可能很高。
這里還是以600305恒順醋業(yè)為例，比如100萬(wàn)資金，我在9元開(kāi)倉(cāng)30萬(wàn)，根據(jù)恒順醋業(yè)的波動(dòng)區(qū)間大概是7到10元，個(gè)人可以接受的最大回撤位置為6元，那么就以0.5元為價(jià)格區(qū)間編織網(wǎng)格，剩余70萬(wàn)資金將其分為5份，分別小幅遞增，那么5級(jí)階梯買(mǎi)入金額分別為：12萬(wàn)、13萬(wàn)、14萬(wàn)、15萬(wàn)、16萬(wàn)，對(duì)應(yīng)買(mǎi)入的股數(shù)為14100股、16200股、18600股、21400股、24600股。后續(xù)價(jià)格每上漲一個(gè)價(jià)格區(qū)間，賣(mài)出的數(shù)據(jù)等于或者略大于下方價(jià)格買(mǎi)入的數(shù)量，循環(huán)！
對(duì)于單邊下跌的時(shí)候，由于行情持續(xù)下跌，標(biāo)的一路陰跌，這個(gè)時(shí)候使用網(wǎng)格，不斷的投入，會(huì)非常難受，感覺(jué)市場(chǎng)就像無(wú)底洞，所以在種時(shí)候需要精選標(biāo)的物，在相對(duì)具備安全邊際的價(jià)格買(mǎi)入，同時(shí)最好最大跌幅的準(zhǔn)備，根據(jù)資金量來(lái)合理編織網(wǎng)格。網(wǎng)格模式一旦開(kāi)啟，只要不是急于用錢(qián)，那么行情繼續(xù)，網(wǎng)格持續(xù)，這就是模式的魅力。
網(wǎng)格模式開(kāi)啟的前提，是在認(rèn)定市場(chǎng)目前處于價(jià)值洼地，或者標(biāo)的物后市大概率大大漲，才會(huì)開(kāi)啟網(wǎng)格，繼續(xù)網(wǎng)格。如果基本面和趨勢(shì)發(fā)生了明顯的轉(zhuǎn)變，那么就應(yīng)該及時(shí)停止，立刻收網(wǎng)，賣(mài)賣(mài)賣(mài)，不要魚(yú)沒(méi)網(wǎng)到，結(jié)果網(wǎng)都破了。
如果經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的網(wǎng)格運(yùn)行之后，標(biāo)的物突破了原有箱體，開(kāi)始走突破趨勢(shì)，這個(gè)時(shí)候原有網(wǎng)格都賣(mài)完了，至于底倉(cāng)就留那里吧，不破心里預(yù)期位置就一路持有，知道山頂，甚至是云端，下墜，賣(mài)出。
網(wǎng)格模式的出發(fā)點(diǎn)不是提高回報(bào)，而是降低風(fēng)險(xiǎn)，這也是目前公墓基金常用的操盤(pán)手法之一，否則你如何理解，他們買(mǎi)入一個(gè)藍(lán)籌白馬后，可能幾個(gè)月甚至一年也沒(méi)有換，一年下來(lái)，標(biāo)的物并沒(méi)有多大漲幅，但是他們的收益卻遠(yuǎn)超市場(chǎng)，一直保持一個(gè)穩(wěn)定的正增長(zhǎng)。
資本市場(chǎng)是充滿(mǎn)了不可預(yù)知的，任何預(yù)測(cè)，任何模式，都有可能會(huì)失敗，為了保護(hù)本金，只能犧牲單次的交易回報(bào)率，使用復(fù)利跑贏市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)久穩(wěn)定的整體回報(bào)。
那么有沒(méi)有一種交易方式既有區(qū)間網(wǎng)格交易法的有點(diǎn)，又能突破其局限性呢，答案當(dāng)然是肯定的。其實(shí)就是區(qū)間交易法的一個(gè)衍生，核心還是紀(jì)律，就是把計(jì)劃的資金分成若干份，按照計(jì)劃分幾次買(mǎi)入，買(mǎi)了就漲，區(qū)間逐步加倉(cāng)，之后區(qū)間逐步減倉(cāng)，如果買(mǎi)了就跌，那么就直接止損先頭部隊(duì)了，都不存在后續(xù)加倉(cāng)問(wèn)題。
聯(lián)系客服
