中金所公布10年期國債期貨交易參數(shù)

時間：2015年03月09日 21:24:32 中財網(wǎng)

　　3月9日中金所網(wǎng)站公布10年期國債期貨上市合約、保證金、漲跌停板、交易手續(xù)費等上市交易有關(guān)事項。手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。
　　關(guān)于10年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項的通知
　　各會員單位：
　　中國證監(jiān)會(證監(jiān)函[2015]78號)已正式批準(zhǔn)中國金融期貨交易所上市10年期國債期貨合約。為從嚴控制上市初期市場風(fēng)險，確保國債期貨安全上市后平穩(wěn)運行，現(xiàn)將10年期國債期貨合約上市交易有關(guān)事項通知如下：
　　一、上市交易時間
　　10年期國債期貨合約自2015年3月20日(星期五)起上市交易。
　　二、上市交易合約和掛盤基準(zhǔn)價
　　10年期國債期貨首批上市合約為2015年9月(T1509)、2015年12月(T1512)和2016年3月(T1603)。各合約掛盤基準(zhǔn)價由交易所在合約上市交易前一交易日公布。
　　三、交易保證金和漲跌停板幅度
　　10年期國債期貨各合約的交易保證金為合約價值的2%，交割月份前一個月下旬的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金為合約價值的3%，交割月份第一個交易日的前一交易日結(jié)算時起，交易保證金為合約價值的4%。上市當(dāng)日各合約的漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價的±4%。
　　四、相關(guān)費用
　　10年期國債期貨合約的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)暫定為每手3元，平今倉交易免收手續(xù)費，交割手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)為每手5元。交易所有權(quán)根據(jù)市場運行情況對手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整。
　　五、可交割國債、轉(zhuǎn)換因子及應(yīng)計利息
　　10年期國債期貨各合約的可交割國債和轉(zhuǎn)換因子由交易所在合約上市交易前公布。其轉(zhuǎn)換因子計算公式如下：
　　其中，r:10年期國債期貨合約票面利率3%；
　　x:交割月到下一付息月的月份數(shù)；
　　n:剩余付息次數(shù)；
　　c:可交割國債的票面利率；
　　f:可交割國債每年的付息次數(shù)。
　　計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后4位。
　　其應(yīng)計利息的日計數(shù)基準(zhǔn)為“實際天數(shù)/實際天數(shù)”，即每100元可交割國債的應(yīng)計利息計算公式如下：
　　計算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點后7位。
　　10年期國債期貨合約上市交易其他事項另行公布。
　　各會員單位要認真做好10年期國債期貨合約上市交易的各項準(zhǔn)備工作，嚴格控制市場風(fēng)險，確保國債期貨平穩(wěn)推出和安全運行。